Lichiditatea băncii comerciale și funcțiile sale, riscul de lichiditate

anterior ◈ următoarea

Lichiditatea se înțelege capacitatea băncii de a asigura punerea în aplicare la timp și integrală a obligațiilor monetare și a altor rezultate din tranzacții cu instrumente financiare. Cu alte cuvinte, lichiditatea băncii înseamnă capacitatea de a transforma activele sale în numerar sau prin alte mijloace de plată pentru a plăti obligațiile care îi sunt impuse. Gradul de pierderi potențiale determinate de nivelul activelor de risc.

Fondurile pentru acest lucru poate fi acumulate sau cumpărate în avans prin vânzarea unor active sau pasive de cumpărare.

Lichiditatea bancară poate fi definită, în primul rând ca stocul său de numerar, care este asociat cu cererea pentru ei, ceea ce este destul de o abordare îngustă, și în al doilea rând, ca un flux, calculul care sunt acceptate: posibilitatea de tratare a activelor mai puțin lichide în mai lichide și afluxul fonduri suplimentare sub formă de credite și venituri din operațiunile băncii. În același timp, conceptul de „lichiditate“ (și, ca rezervă, și ca un flux) este deja mult (pentru că din ce în ce aceasta este o descriere internă a băncii), conceptul de „capacitate de a plăti“.

Sub solvabilitatea înțelege relația băncii cu omologii săi și reprezintă capacitatea băncii de a-și îndeplini obligațiile către clienți în totalitate și în timp util. Lichiditatea este, așadar, o condiție prealabilă pentru a plăti.

Lichiditatea permite băncii să își desfășoare activitățile: menținerea reputației băncii în calitate de antreprenor de încredere; mobilizarea resurselor pentru o perioadă mai lungă și la o rată mai mică; îndeplinirea la timp și completă a obligațiilor privind fondurile împrumutate; Debursare dar domeniile prioritare ale băncii; evita vânzări nerentabile de active.

Funcția de lichiditate bancară

Principalele funcții ale lichidității bancare sunt:

satisfacerea cererii de credite;
satisfacție este deponenții retrage depozitele;
asigurarea încrederii în bancă de clienții existenți și potențiali.

În ceea ce privește soldul lichidității băncii se referă la capacitatea de a transforma activele în numerar. Banca este considerată lichidă în cazul în care suma de bani și alte active lichide, precum și capacitatea de a mobiliza rapid fonduri din alte surse sunt suficiente pentru rambursarea la timp a datoriilor și obligațiilor financiare. Articole de active bancare comerciale sunt în bilanț, în ordinea lichidității, adică posibilitatea tratamentului lor în numerar pentru a face plăți. Posibilitatea îndeplinirii la timp și completă a obligațiilor unei bănci comerciale depinde de activele sale lichide.

Lichiditatea activelor este capacitatea activelor Lossless transforma în răscumpărare în numerar pentru siruri de caractere respective. pasivele băncii constau în real și contingente. Angajamentele reale sunt reflectate în bilanțul băncii sub formă de depozite la vedere, depozite la termen, credite interbancare, înseamnă creditorii. În afara bilanțului pasive contingente coli exprimate instrumente pasive (garanții și cauțiuni emise de bancă) și operațiuni active extrabilantiere (linii neutilizate de credit și scrisoare de credit).

Lichiditatea băncii comerciale

Executarea obligațiilor băncii comerciale deține cu următoarele active lichide:

numerar exprimate în balanța de bani pe mână și conturile corespondente cu Banca România și alte bănci comerciale;
Activele care pot fi transformate rapid în numerar;
împrumuturile interbancare, care pot fi obținute de pe piața interbancară sau de la Banca România, după caz;
alte fonduri împrumutate, de exemplu, eliberarea certificatelor de depozit și a facturilor bancare.

Riscul de lichiditate al băncii comerciale

Una dintre principalele caracteristici ale lichidității este riscul de lichiditate, care este definit de către bancă posibilitatea incapacității de plată a plăților obligațiilor sale în legătură cu diferența de fluxuri de venituri și numerar în termenii și în ceea ce privește alocările în valută. În practică, riscul de lichiditate este împărțită în următoarele componente:

riscul de lichiditate - posibilitatea unui deficit de venit sau scăderea valorii activelor băncii, care rezultă din incapacitatea băncii în timp și de cost pentru a îndeplini cerințele de numerar;
riscul de pierdere a solvabilității - posibilitatea de neplată de către bancă a obligațiilor sale actuale care decurg din dezechilibrul pasivelor la cerere și active foarte lichide;
riscul de a excesului de lichiditate - capacitatea de a reduce rentabilitatea activelor din cauza unui exces de active foarte lichide, care sunt concentrate în venituri mici și instrumente cu venit-bancare.

Riscul de lichiditate poate fi definit pe baza indicatorilor de lichiditate. elaborat de Banca Română pentru băncile comerciale.

Surse de risc de lichiditate

Ca surse de risc de lichiditate având în vedere următoarele:

surse structurale - legate de structura reală a activelor și pasivelor în ceea ce privește secțiunea transversală;
riscul de scurgere a fondurilor ridicate;
riscul de non-livrare sau de reținere a activului asociat cu punerea în aplicare a riscului de credit;
riscul de lichiditate asociat cu închiderea achiziționarea surselor băncii de lichiditate, cum ar fi închiderea limitelor de la Banca pe piața interbancară;
riscul de lichiditate asociat cu punerea în aplicare a riscului operațional, și anume erori în proceduri sau eșecuri operaționale în procesele care asigură punerea în aplicare fără probleme a plăților băncii.

Realizarea surselor de risc de lichiditate includ următorii indicatori:

compensarea pierderilor de venit prin menținerea rezervelor de numerar în low-recoltând active foarte lichide;
creșterea costurilor asociate cu aducerea achiziționarea de a închide de lichiditate generat lipsa lichidităților;
reducerea fondurilor proprii ale băncii, rezultate ca urmare a fixării pierderilor ca urmare a punerii în aplicare forțată a activului la un preț mai mic pentru a acoperi deficitele de lichiditate care rezultă.

Restabilirea lichidității băncilor comerciale

Următoarele operațiuni pot fi considerate ca măsuri de restabilire a lichidității în cazul unor evoluții neprevăzute bănci:

crește în capitalul social al organizației de credit;
împrumut subordonat;
restructurarea datoriilor;
atragerea de credite pe termen scurt (depozite);
creșterea pe termen lung credite (depozite);
limitare (încetare) a creditării pentru o anumită perioadă;
restructurarea activelor, inclusiv vânzarea activelor;
reducerea sau suspendarea a cheltuielilor, inclusiv gestionarea, inclusiv angajații salariale (parțiale).

Menținerea lichidității la nivelul cerut trebuie să fie o instituție de credit prin intermediul unor politici solide în gestionarea operațiunilor active și pasive, generate ținând seama de condițiile specifice ale pieței monetare, specificul bazei de clienti, dezvoltarea serviciilor bancare. Pentru reglementarea corespunzătoare a riscului de lichiditate în cadrul instituției de credit ar trebui să fie format structură optimă a bilanțului, în care cel puțin pasive și active ale cererii pot, fără a pierde timpul lor valoarea datorată să fie convertite, în numerar.

Astfel, fiecare bancă comercială se confruntă cu o problemă de lichiditate cel puțin de două ori: în primul rând, ca artist tehnic rolul său pe piața monetară, efectuarea de plăți ale participanților pe piață unul de celălalt; în al doilea rând, ca subiect independent de sfera financiară și de credit, face un profit sau pierdere din operațiunile sale, banca se confruntă cu lichidități proprii de produse - servicii bancare. Prin urmare, lichiditatea bancă comercială este legată, pe de o parte, cu furnizarea de numerar și cifra de afaceri fără numerar pe conturile clienților săi, și, prin urmare, cu menținerea coerenței între active și pasive, la momentul final al operațiunilor de obligații, pe de altă parte - asigurarea minimă de rentabilitate stabilă.

cele mai populare